先贏后輸 新世紀(jì)“黑八”無望
2018-05-20 15:01:49
一分鐘數(shù)據(jù)的套利情況你知道嗎？深圳中金黃金專家來分析
2018-05-20 15:01:49
來源: 中國網(wǎng)
我們一般用到的都是日收盤數(shù)據(jù)作為分析對(duì)象，但我們擔(dān)憂，在日內(nèi)交易中，是否出現(xiàn)價(jià)差的劇烈波動(dòng)，對(duì)套利操作產(chǎn)生不利影響，所以我們對(duì)分鐘數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。由于分鐘數(shù)據(jù)采集具有一定的難度，所以深圳中金黃金專家分析了從2013年11月19日到2014年1月6日一個(gè)半月的一分鐘數(shù)據(jù)。
從圖中可以看到，這段時(shí)間內(nèi)的價(jià)差基本上是平滑的，沒有出現(xiàn)大幅的日內(nèi)波動(dòng)的情況，這說明利用日收盤價(jià)計(jì)算套利機(jī)會(huì)具有合理性。
深圳中金黃金專家對(duì)這段時(shí)間內(nèi)期貨價(jià)格和T+D價(jià)格的價(jià)差分析得到如下結(jié)果：價(jià)差90%的概率位于(1.85和4.24)之間，上限和之前計(jì)算的2009年以來數(shù)據(jù)的價(jià)差上限相符，下限則偏高。
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